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Rischio di portafoglio e correlazioni
Un portafoglio diversificato resta tale finché le correlazioni reggono. Muvia legge i prezzi dei fondi minuto per minuto, una funzione Python calcola volatilità e drawdown, l'Analisi allinea i picchi e il comitato vede la correlazione che cambia segno prima del rendiconto.
Scenario illustrativo: descrive un caso tipo, non il progetto di un cliente.
La diversificazione si rompe proprio quando serve.
Azioni e obbligazioni di solito si compensano, e il portafoglio è costruito su questo. In una crisi la correlazione può cambiare segno in pochi giorni, e un rendiconto mensile lo mostra quando la perdita è già fatta.
Per vederlo in tempo servono prezzi frequenti, una volatilità e un drawdown calcolati sempre allo stesso modo e un modo per confrontare i picchi tra loro. Il comitato deve ricevere i numeri con una spiegazione, non un foglio da interpretare.
- Per chi
- Risk manager, gestori di portafoglio, comitato investimenti e analisti quantitativi.
In Muvia, passo per passo
Schermate vere del prodotto, registrate su un progetto con dati di esempio.
Il video · Un portafoglio diversificato resta tale finché le correlazioni reggono. Muvia legge i prezzi dei fondi minuto per minuto, una funzione Python calcola volatilità e drawdown, l'Analisi allinea i picchi e il comitato vede la correlazione che cambia segno prima del rendiconto.
Cosa ottieni
- Il rischio con una sola definizione
- Volatilità e drawdown escono sempre dalla stessa funzione: comitato, gestori e risk manager leggono gli stessi numeri.
- Un picco confrontato con gli altri
- Gli episodi sovrapposti mostrano se quello di oggi assomiglia ai precedenti o no, per forma e per durata.
- La correlazione che cambia si vede
- Il cruscotto mostra quando azioni e obbligazioni smettono di compensarsi, mentre succede.
- Al comitato una nota, non un foglio
- Numeri, grafici e proposta arrivano nello stesso documento, rifatto sui dati aggiornati.
Per il team tecnico
Come si costruisce in Muvia
- 1
Collega quotazioni e posizioni
Le quotazioni arrivano da un'API REST su programma, le posizioni dal gestionale titoli con una copia incrementale. Ogni sorgente diventa una tabella interrogabile.
- 2
Calcola il rischio in Python
Una funzione calcola per ogni fondo le bande, la volatilità annualizzata su una finestra mobile e il drawdown dal massimo. Un flusso la esegue su programma e scrive i risultati in una tabella gestita.
- 3
Allinea i picchi in Analisi
La vista Strati sovrappone gli episodi di volatilità alta sull'istante in cui iniziano: il picco di oggi si confronta con quelli passati per forma e durata. Le note del team restano sul grafico.
- 4
Segui la correlazione
Un cruscotto mette accanto le candele orarie, la volatilità dei fondi e la correlazione mobile tra azioni e obbligazioni; un allarme si apre quando la volatilità supera il limite.
- 5
Scrivi la nota per il comitato
Un notebook con testo, numeri e grafici racconta cosa è cambiato e la proposta di riallocazione, e diventa un PDF per il comitato.
Funzione Python
import numpy as np
MINUTI_ANNO = 252 * 510 # giorni di borsa per minuti di contrattazione
def transform(inputs, params, ctx):
df = inputs["rows"].sort_values(["fondo", "minuto"])
w = params["finestra_minuti"]
prezzo = df.groupby("fondo")["prezzo"]
df["rendimento"] = prezzo.transform(lambda p: np.log(p).diff())
df["volatilita_annua"] = df.groupby("fondo")["rendimento"].transform(
lambda r: r.rolling(w).std() * np.sqrt(MINUTI_ANNO))
df["drawdown"] = df["prezzo"] / prezzo.cummax() - 1
media = prezzo.transform(lambda p: p.rolling(w).mean())
dev = prezzo.transform(lambda p: p.rolling(w).std())
df["banda_alta"], df["banda_bassa"] = media + 2 * dev, media - 2 * dev
ctx.logger.info("fondi elaborati: %d", df["fondo"].nunique())
return {"rows": df}- I dati che servono
- Quotazioni dei fondi al minuto, lette dall'API REST del fornitore di dati di mercato
- Posizioni e pesi del portafoglio, dal gestionale titoli su SQL Server
- Limiti di volatilità e di drawdown per fondo, da un file Excel
- Le parti di Muvia usate
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Tutti i casi d'uso- Frodi nei pagamenti con cartaOgni pagamento con carta lascia una riga: importo, esercente, paese, ora. In Muvia una funzione Python scritta dal vostro team confronta ogni pagamento con le abitudini del cliente e gli dà un punteggio che dice perché, e un allarme avvisa l'antifrode quando i casi sospetti si addensano.
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- Sinistri auto e scatola neraLa denuncia racconta un urto, la scatola nera registra velocità, frenata e accelerazioni. Muvia le mette accanto: ogni sinistro secondo per secondo, un punteggio in Python ricalcolato ogni mattina, e l'ufficio sinistri sa quali denunce mandare in perizia e quali pagare subito.
Portaci una domanda a cui oggi non sai rispondere.
Partiamo da una domanda vera della tua azienda e ti mostriamo il percorso dalla fonte al cruscotto, con i tuoi sistemi e non con quelli di una demo.